Sinopse: uma compilação das melhores contribuições para a revista Wilmott no ano passado, com base na reputação mundial dos autores. Este livro fornece a vanguarda em financiamento quantitativo, com contribuições de última geração. Os autores incluem: Staunton, Tavella, Duffy, Ziemba160 e muitos outros de renome internacional. Prefácio (Elie Ayache). Capítulo 1160160 Time8217s Up (Dan Tudball). Capítulo 2160160160Primeira Causa (Dan Tudball). Capítulo 3160160160Know Your Weapon I (Espen Gaarder Haug). Capítulo 4160160160Know Your Weapon II (Espen Gaarder Haug). Capítulo 5160160160Take a Chance (Bill Ziemba). Capítulo 6160160160 Propriedades boas e ruins do Critério Kelly (Bill Ziemba). Capítulo 7160160160 Matemática de jogo e investimento (Bill Ziemba). Capítulo 8160160160 Estimativas eficientes para avaliar as opções americanas (Mike Staunton). Capítulo 9160160160 A Avaliação Relativa de um Índice de Preços de Patrimônio (Ruben D. Cohen). Capítulo 10160160Que a planilha dissesse ao banco de dados, logo antes que o regulador desligue o piso comercial (Brian Sentance). Capítulo 11160160 Pergunte a Marilyn e ganhe um carro (Henriette Prast). Capítulo 12160160Risco: The Ugly History (Aaron Brown). Capítulo 13160160Primeiro para Hurst (Kent Osband). Capítulo 14160160TARNs: modelos, avaliação, sensibilidade ao risco (Vladimir V. Piterbarg). Capítulo 15160160 Avaliação rápida de uma Carteira de Opções de Barreira sob a Hipótese de Difusão de Salto Merton8217s (Antony Penaud). Capítulo 16160160Uma Análise de Métodos de Preços para Opções de Baskets. 160160160160160160160160160160160 160160160160160160160160160160160 Martin Krekel, Johan de Kock, Ralf Korn e Tin-Kwai Man. Capítulo 17160160160160160 Preço Opções de propagação do CMS e opções de propagação do CMS digital com o sorriso. 160160160160160160160160160160160 160160160160160160160160160160160 Mourad Berrahoui. Capítulo 18160160160160160 O Caso de Homogeneidade do Tempo. 160160160160160160160160160160160 160160160160160160160160160160160 Philippe Henrotte. Capítulo 19160160160160160 Calibração de volatilidade estocástica híbrida. 160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160Domingo Tavella, Alexander Giese e Didier Vermeiren. Capítulo 20170160160160160160 Qualquer um pode resolver o problema do sorriso. 160160160160160160160160160160160 160160160160160160160160160160160 Elie Ayache, Philippe Henrotte, Sonia Nassar and160Xuewen Wang.160160160160160160160160 160160160160160160160160160160160160 Capítulo 21160160160160160160 Definitive Sorriso Modelo: Parte I. 160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160 Elie Ayache. Capítulo 22160160160160160 Modelo de Sorriso Definitivo: Parte II. 160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160 Elie Ayache. Capítulo 23160160160160160160 Uma calibração perfeita agora, o que. 160160160160160160160160160160160 160160160160160160160160160160160 Wim Schoutens, Erwin Simons e Jurgen Tistaert Capítulo 24160160160160 Timing the Smile. 160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160 Jean-Pierre Fouque, George Papanicolaou, Ronnie Sircar e Knut S248lna. Capítulo 25160160160160160 Inferência e volatilidade estocástica. 160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160 Alireza Javaheri. Capítulo 26160160160160 A Crítica do Crank Nicolson Scheme Strengths e160160 Pontos fracos para o preço do instrumento financeiro. 160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160 Daniel J. Duffy. Capítulo 27160160160 Elementos finitos e difusão aerodinâmica para o preço de instrumentos financeiros estruturados. 160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160 Andreas Binder e Andrea Schatz. Capítulo 28160160160160 Sem medo de saltos. 160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160160 Y. d8217Halluin, D. M. Pooley e P. A. Forsyth. Você pode estar interessado. 19 de janeiro de 2017 Direção de um banco em torno de uma espiral de morte: vários desencadeantes CoCos 8211 Artigo de revista Wilmott Jan De Spiegeleer 038 Wim Schoutens Artigos 3 de janeiro de 2017 Cálculo de valor em risco Usando opção Presença implícita Distribuição de preço de ativos : Artigo da revista Wilmott Artigo de Samit Ahlawat 12 de dezembro de 2017 Ajustando a volatilidade aos dividendos em dinheiro discreto: artigo da revista Wilmott Artigos de Stphane Mysona e Paul Zimmermann 1 de dezembro de 2017 Candidatos a emprego, bem-vindo ao Conselho de Emprego de Wilmott Notícias 30 de novembro de 2017 Revista Wilmott: edição de novembro de 2017 Revista WILMOTT Você Don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem Permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem pe Comando para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Você don8217t tem permissão para ver o conteúdo Sobre Wilmott Wilmott tem servido a Comunidade de Finanças Quantitativas desde 2001. Continuação. Minha Conta Empregos Menu da Diretoria Trabalhos em Destaque Não foram encontrados trabalhos destacados. Últimas publicações do fórum Tópicos atualizados em fóruns Categorias Últimos artigos e blogs A revista Wilmott, revista Wilmott, é publicada seis vezes por ano e serve profissionais de finanças quantitativas em finanças, indústria e academia em todo o mundo. Ele publica novos trabalhos dos principais autores mundiais no campo, ao lado de colunas de ótimos da indústria, e editorial refletindo os interesses de um público exigente. Contínuo. Assine aqui. Arquivo anual do Instituto CQF. 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